Crafty Labs

Чем больше объем на определенном ценовом уровне, тем сильнее он может влиять на движение цены. Кратковременные вспышки активности на ленте показывают жадность и страх участников рынка. Они указывают на моменты, когда трейдеры входят в рынок или покидают его – кто с прибылью, кто с убытком. Следите за нервными принтами выше офферов на росте цены и за отчаянными принтами ниже бидов на падениях.Облигации и другие ликвидные инструменты, двигаются в коридорах, задаваемых компьютерными системами маркет-мейкеров.

Настройка и интерпретация Ленты принтов (SMART TAPE)

Например таких, как анализ профиля рынка, кластерных графиков, использование Volume Profile, Market Delta, Volfix, и многих других сложных инструментов для анализа исторически уже исполненных сделок. При чтении ленты необходимо прежде всего смотреть на поток ордеров, в какую сторону они двигаются более активно, каков их размер. Возьмем, например, ситуацию, когда есть небольшой тренд, и цена поднимается. На определенном уровне мы увидим большое количество сделок по цене Ask, но сделки не в состоянии изменить цену даже на тик, отсюда мы делаем вывод, что на этом уровне находится скрытый продавец, который держит оффер. Как только весь его заказ на продажу будет удовлетворен, цена двинется дальше. Именно лента принтов позволяет нам найти уровни поддержки и сопротивления, определить их силу и значимость.Второе, на что стоит обратить внимание, на какой стороне проходят сделки с большим объемом.

Как читать Биржевой стакан и ленту принтов

Большинство трейдеров фокусируется на резких движениях после пробоя, вскакивая в рынок, как только видит на ленте активность покупателей или продавцов. К сожалению, это – всего лишь изящный способ потерять деньги. Следующий по значимости и наглядности инструмент – стакан лимитных ордеров .

Как эффективно использовать биржевой стакан в торговле?

• Как правило, все понимают, что для сделки обязательно нужен покупатель и продавец.
• Для того, чтобы удачно войти и выйти из позиции, вам необходимо уделять внимание мгновенной активности покупок и продаж на том или ином ценовом уровне.
• Может она им кажется сложной, потому что поток очень быстро двигается, особенно на активных рынках?
• Это стабильный источник дохода практически на любой бирже или  рынке.
• Однако его анализ требует опыта и понимания, так как Smart Money могут намеренно размещать и снимать заявки, создавая ложные сигналы для толпы.

Биржевой стакан отражает активность лимитных заявок, которые размещают маркет-мейкеры , институциональные инвесторы и розничные трейдеры. Глубина стакана помогает определить, насколько ликвиден актив, а также какие уровни могут выступать в качестве поддержки или сопротивления. Принты – это совершённые сделки  или ордера в каждый момент времени.

При работе с лентой легко упустить из виду глобальную фундаментальную картину и общее направление рынка, а это чревато потерями. Просто повторяйте за крупным участником, потому что он двигает рынок. Но изучение только одного графика может не дать вам положительного результата,быть не только малоэффективным но и даже привести к потерям. Для того, чтобы удачно войти и выйти из позиции, вам необходимо уделять внимание мгновенной активности покупок и продаж на том или ином ценовом уровне.

Как менять ленту в банковском терминале тинькофф

Ведь если по ленте мы видим, что летят, к примеру, принты в покупку, кто-то же ведь в этот момент продает через свои выставленные в стакане лимитные ордера. Иногда в самой простой ленте нет никакой информации кроме цены, бидов и асков. Если один рыночный ордер из  50 контрактов разбит на отдельные принты по одному контракту, биржевой стакан как с ним работать тогда в ленте пройдет 50 принтов, а это очень неудобно. Научиться читать ленту принтов можно и нужно каждому уважающему себя трейдеру.

Скачайте Демо версию ATAS, попробуйте возможности модуля Smart Tape бесплатно. К сожалению, невозможно выделить однозначные паттерны ленты, которые бы работали всегда и на всех инструментах. Здесь тоже откроется лента инструмента, который активен на графике. Сделки на бирже происходят, когда рыночный ордер встречается с лимитным ордером. Как правило, все понимают, что для сделки обязательно нужен покупатель и продавец.

• VSA (Volume Spread Analysis) — практическое применение (на каждом занятии,начиная с седьмого,полный и подробный анализ Цены и Объема по каждому инструменту).
• Такой подход позволяет работать с лентой в более спокойном режиме и не пытаться уловить все движения.
• Сделки на бирже происходят, когда рыночный ордер встречается с лимитным ордером.
• Например, создание искусственного спроса или предложения может привести к резкому движению цены в нужном направлении.
• Понимание ленты дает возможность трейдеру работать по тренду, ориентируясь на крупных игроков.
• Вы увидите, что ценой движут будущие денежные потоки, а не прошедшие.

С другой стороны, из-за низкой ликвидности работать с лентой тоже сложно. Биржевой стакан – это мощный инструмент не только для анализа ликвидности, но и для манипуляций рынком. Крупные институциональные игроки, такие как маркет-мейкеры, хедж-фонды и банки, активно используют стакан для создания ложных сигналов, провокации трейдеров и сбора ликвидности.

К сожалению, чтению ленты нельзя научиться, посетив пару семинаров или посмотрев два-три видео. Приготовьтесь провести длительное время в наблюдениях за принтами ленты и реакцией цены. Как вы думаете, почему о чтении ленты практически нет хороших книг или статей? Да просто потому, что годы всматривания в котировки просто невозможно передать в нескольких простых выражениях в печатном виде. Учетные данные для входа были отправлены на ваш электронный адрес.

Основные характеристики биржевого стакана

Игнорируйте колебания внутри этих зон, но полностью фокусируйтесь на ленте, когда цена подходит к верхней или нижней границе такого коридора. Трейдеры, умеющие читать принты, начинают понимать, как действует текущая стоимость на продавцов и покупателей. Так  же трейдер может видеть покупки больших игроков, набирающих позицию небольшим лотом.

Ключевые элементы ленты принтов:

Биржевой стакан фиксирует все лимитные ордера, выставленные на покупку и продажу, помогая трейдерам определить уровни, где могут происходить крупные сделки и потенциальные развороты цены. Лента принтов показывает исполненные рыночные сделки, позволяя понять, какие игроки (покупатели или продавцы) контролируют движение рынка. Сама лента при этом выстраивается горизонтальную ленту, в которой каждый принт появляется на высоте, соответствующей цены – такая лента как бы прорисовывает в реальном времени ценовой график сделок (его еще называют «тиковый график»). Биржевой стакан формируется за счет лимитных заявок, которые размещают трейдеры и маркет-мейкеры . В отличие от рыночных ордеров, лимитные заявки не исполняются немедленно, а ожидают, пока цена достигнет указанного уровня.

Лента принтов позволяет определить, кто в данный момент контролирует рынок – покупатели или продавцы, а также выявить зоны повышенного интереса институциональных трейдеров. Чем выше объем сделок и скорость их исполнения, тем больше вероятность серьезного движения цены. Для понимания и чтения ленты принтов нужно, прежде всего, понять главные принципы работы любой биржи.